(四)交易異常情況的處理(熟悉)

引發(fā)交易異常情況的原因包括：不可抗力、意外事件、技術(shù)故障等。

◆ 無法正常開始交易的情形之一：10%以上的會員營業(yè)部因系統(tǒng)故障無法正常接入交易所交易系統(tǒng)。

◆ 無法連續(xù)交易的情形：證券交易所交易、通信系統(tǒng)出現(xiàn)10分鐘以上中斷;證券交易所行情發(fā)布系統(tǒng)出現(xiàn)10分鐘以上中斷;10%以上的會員營業(yè)部無法正常發(fā)送交易申報、接受實時行情或成交回報;10%以上的證券中斷交易等。

【例題·單選題】當(　)以上的會員營業(yè)部因系統(tǒng)故障無法正常接入證券交易所交易系統(tǒng)時，為證券交易所無法正常開始交易的情形。

A.50%

B.30%

C.20%

D.10%

『正確答案』D

『答案解析』無法正常開始交易的情形之一：10%以上的會員營業(yè)部因系統(tǒng)故障無法正常接入交易所交易系統(tǒng)。

三、固定收益證券綜合電子平臺(熟悉)

固定收益平臺主要進行固定收益證券的交易，包括交易商之間的交易和交易商與客戶之間的交易兩種。交易商之間的交易是指交易商之間按照規(guī)定，通過報價或詢價方式買賣在固定收益平臺掛牌交易的固定收益證券。交易商與客戶之間的交易則指具有經(jīng)紀業(yè)務(wù)的交易商可與其客戶協(xié)議交易在固定收益平臺掛牌交易的固定收益證券。

(一)交易商

交易商 經(jīng)過上海證券交易所核準，取得固定收益平臺交易參與資格的證券公司、基金管理公司、財務(wù)公司、保險資產(chǎn)管理公司及其他機構(gòu)。

一級交易商 經(jīng)過上海證券交易所核準，在固定收益平臺交易中持續(xù)提供雙邊報價及對詢價提供成交報價(以下簡稱“做市”)的交易商。

▲一級交易商在固定收益平臺交易期間，應(yīng)當對選定做市的特定固定收益證券進行連續(xù)雙邊報價，每交易日雙邊報價中斷時間累計不得超過60分鐘。一級交易商對做市品種的雙邊報價，應(yīng)當是確定報價，且雙邊報價對應(yīng)收益率價差小于10個基點，單筆報價數(shù)量不得低于5000手(1手為1000元面值)。

(二)固定收益證券交易

交易時間 9：30～11：30、13：00～14：00

申報方式 凈價申報

申報價格變動單位 0.001元

申報數(shù)量單位 手(1手為1000元面值)

漲跌幅價格計算公式 漲跌幅價格=前一交易日參考價格×(1±10%)

交易方式 報價交易 ◆ 交易商可以匿名或?qū)嵜�方式申�?/p>

◆ 交易商的每筆買賣申報數(shù)量為5000手或其整數(shù)倍，報價按每5000手逐一進行成交

詢價交易 ◆ 交易商須以實名方式申報

◆ 詢價方每次可以向5家被詢價方詢價，被詢價方接受詢價時提出的報價采用確定報價

▲交易商當日買入的固定收益證券當日可以賣出。當日被待交收處理的固定收益證券下一交易日可以賣出。

【例題·單選題】在固定收益平臺進行的固定收益證券現(xiàn)券交易實行凈價申報，申報價格變動單位為(　)元。

A.0.001

B.0.005

C.0.01

D.0.05

『正確答案』A

『答案解析』在固定收益平臺進行的固定收益證券現(xiàn)券交易實行凈價申報，申報價格變動單位為0.001元。

第二節(jié)　交易信息和交易行為的監(jiān)督與管理

一、交易信息(熟悉)

(一) 即時行情

上海證券交易所 深圳證券交易所

集合競價 證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、虛擬開盤參考價格、虛擬匹配量和虛擬未匹配量證券代碼、證券簡稱、集合競價參考價格、匹配量和未匹配量

連續(xù)競價 證券代碼、證券簡稱、前收盤價格、最新成交價格、當日最高成交價格、當日最低成交價格、當日累計成交數(shù)量、當日累計成交金額、實時最高5個買入申報價格和數(shù)量、實時最低5個賣出申報價格和數(shù)量 同上海證券交易所

【例題·多選題】連續(xù)競價期間，即時行情的內(nèi)容包括(　)。

A.當日累計成交數(shù)量、當日累計成交金額

B.當日最高成交價格、當日最低成交價格

C.實時最高5個買入申報價格和數(shù)量

D.實時最低5個賣出申報價格和數(shù)量

『正確答案』ABCD

『答案解析』四個選項均正確。

(二)證券指數(shù)

(三)證券交易公開信息

1.對于有價格漲跌幅限制的證券。

對于有價格漲跌幅限制的股票、封閉式基金競價交易出現(xiàn)下列情形之一的，證券交易所分別公布相關(guān)證券當日買入、賣出金額最大的5家會員營業(yè)部(深圳證券交易所是營業(yè)部或席位)的名稱及其買入、賣出金額：

(1)日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前3只證券(深圳證券交易所為前5只證券);

(2)日價格振幅達到15%的前3只證券(深圳證券交易所為前5只證券);

(3)日換手率達到20%的前3只證券(深圳證券交易所為前5只證券)。

相關(guān)計算公式

收盤價格漲跌幅偏離值的計算公式 收盤價格漲跌幅偏離值=單只股票(基金)漲跌幅-對應(yīng)分類指數(shù)漲跌幅

價格振幅的計算公式 價格振幅=(當日最高價格-當日最低價格)÷當日最低價格×100%

換手率的計算公式 換手率=成交股數(shù)(份額)÷流通股數(shù)(份額)×100%

【例題·單選題】對于日收盤價格漲跌幅偏離值達到(　)的各前5只證券，深圳證券交易所分別公布相關(guān)證券當日買入、賣出金額最大的5家營業(yè)部或席位的名稱及其買入、賣出金額。

A.20%

B.15%

C.±7%

D.±5%

『正確答案』C

『答案解析』對于日收盤價格漲跌幅偏離值達到±7%的各前5只證券，深圳證券交易所分別公布相關(guān)證券當日買入、賣出金額最大的5家營業(yè)部或席位的名稱及其買入、賣出金額。

2.對于無價格漲跌幅限制的證券。對于不實行價格漲跌幅限制的證券，證券交易所公布其當日買入、賣出金額最大的5家會員營業(yè)部(深圳證券交易所是營業(yè)部或席位)的名稱及其買入、賣出金額。

3.對于證券交易異常波動。股票、封閉式基金競價交易出現(xiàn)下列情形之一的，屬于異常波動，證券交易所分別公告該股票、封閉式基金交易異常波動期間累計買入、賣出金額最大5家會員營業(yè)部(深圳證券交易所是營業(yè)部或席位)的名稱及其累計買入、賣出金額：

(1)連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±20%的;

(2)ST股票和*ST股票連續(xù)3個交易日內(nèi)日收盤價格漲跌幅偏離值累計達到±15%的(深交所為±12%);

(3)連續(xù)3個交易日內(nèi)日均換手率與前5個交易日的日均換手率的比值達到30倍，并且該股票、封閉式基金連續(xù)3個交易日內(nèi)的累計換手率達到20%的;

(4)證券交易所或中國證監(jiān)會認定屬于異常波動的其他情形。

★ 異常波動指標自復(fù)牌之日起重新計算。對于不實行價格漲跌幅限制的證券，不納入異常波動指標的計算。

4.對于證券實施特別停牌。上海證券交易所對涉嫌違法違規(guī)交易的證券實施特別停牌的，根據(jù)需要可以公布以下信息：

(1)成交金額最大的5家會員營業(yè)部的名稱及其買入、賣出數(shù)量和買入、賣出金額;

(2)股份統(tǒng)計信息;

(3)上交所認為應(yīng)披露的其他信息。