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近期，英國斯特拉斯克萊德大學數學與統(tǒng)計系系主任毛學榮教授在華東理工大學理學院115會議室為師生作了題為“Stochastic Modelling in Finance”的學術報告。華東理工大學理學院院長魯習文教授主持了報告會，副院長劉朝暉教授及理學院教師、研究生五十余人參加了報告會。
毛學榮教授以貼合實際的房價問題作為切入點，介紹了歐式期權的概念和原理：歐洲期權賦予了買入者在今后的一段時間內，從賣出者手里購買規(guī)定的資產的價格恒定的權力而不要需要承擔任何的義務。根據這個原理能夠計算出房價是服從一個正態(tài)分布的，并能計算出賣出者把期權費定在哪個價位是合理的。隨后，他重點介紹了black—模型，該模型給出了一個衡量資產價格的平均增長率的參數，并給出了其在數值計算上的一個較好的結果。
