南開大學(xué)商學(xué)院副院長、教授

研究方向：金融工程與風(fēng)險管理，金融期權(quán)定價, 信用風(fēng)險管理。曾先后承擔(dān)教育部國家留學(xué)基金、國家自然科學(xué)基金(青年項(xiàng)目)、國家自然科學(xué)基金(重點(diǎn)項(xiàng)目)等國家科研項(xiàng)目。

信用風(fēng)險管理(Credit Risk Management)是指通過制定信息政策，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)各機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動，對從客戶資信調(diào)查、付款方式的選擇、信用限額的確定到款項(xiàng)回收等環(huán)節(jié)實(shí)行的全面監(jiān)督和控制，以保障應(yīng)收款項(xiàng)的安全及時回收。

研究課題

1. 隨機(jī)過程的理論研究：Levy 過程、分支過程及超過程、時空隨機(jī)微分方程。

2. 應(yīng)用隨機(jī)的研究： 隨機(jī)運(yùn)籌與物流供應(yīng)鏈、 隨機(jī)計(jì)算與計(jì)算金融。

主要學(xué)術(shù)論著

Explosive solutions of stochastic wave equations with damping on R

Finite time extinction of super-Brownian motions with deterministic catalyst

Some problems on super-diffusions and one class of nonlinear differential equations

Criterion on the limits of superprocesses

Absolutely continuous states of exit measures for super-Brownian motions with branching restricted to a hyperplane

一般介質(zhì)下的超過程的研究

Some charaters of a class of ornstein-uhlenbeck type markov processes with stable processes

On the Dimensions of the Ranges for A Class of Ornstein-Uhlenbeck Type Markov Processes

一類流動介質(zhì)下超過程占位時的狀態(tài)特征

超過程條件律的收斂與非滅絕超過程

一類流動介質(zhì)下的測度值分枝過程的平衡態(tài)問題